一、股指期貨市場(chǎng)如何進(jìn)行正向套利案例

股指期貨套利主要是跨期套利，費(fèi)率是成交額的萬(wàn)分之0.2323

二、如何通俗地解釋股指期貨的正向套利和反向套利

正向套利，預(yù)計(jì)期指和股指的差距會(huì)收斂，買(mǎi)入低價(jià)者，賣(mài)出高價(jià)者。
反向套利，預(yù)計(jì)期指和股指的差距會(huì)擴(kuò)大，買(mǎi)入高價(jià)者，賣(mài)出低價(jià)者。

三、期貨正反向套利是什么意思

股指期貨套利主要是跨期套利，費(fèi)率是成交額的萬(wàn)分之0.2323

四、期貨正反向套利是什么意思

你好，期貨正反向套利是指同時(shí)開(kāi)多和開(kāi)空，多用于跨期套利，在買(mǎi)入某個(gè)合約的時(shí)候，賣(mài)出相同數(shù)量、不同方向、不同月份的合約。

五、關(guān)于買(mǎi)入套期保值和正向套利的區(qū)別

套期保值(Hedge或Hedging)，是指企業(yè)為規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等，指定一項(xiàng)或一項(xiàng)以上套期工具，使套期工具的公允價(jià)值或現(xiàn)金流量變動(dòng)，預(yù)期抵消被套期項(xiàng)目全部或部分公允價(jià)值或現(xiàn)金流量變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的一種交易活動(dòng)。
為了在貨幣折算或兌換過(guò)程中保障收益鎖定成本，通過(guò)外匯衍生交易規(guī)避匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的做法叫套期保值。
　　外匯遠(yuǎn)期合約是進(jìn)行套期保值的最基本的金融衍生工具之一。
其優(yōu)點(diǎn)在于:當(dāng)金融體系不完備、運(yùn)行效率低下時(shí)，它是成本最低的套期保值方式。
原因是交易相對(duì)簡(jiǎn)單，不需要保證金，涉及資金流動(dòng)次數(shù)少，公司決策方式簡(jiǎn)明等。
　　套利，也叫套利交易或價(jià)差交易。
套利指的是在買(mǎi)入或賣(mài)出某種期貨合約的同時(shí)，賣(mài)出或買(mǎi)人相關(guān)的另一種合約，并在某個(gè)時(shí)間同時(shí)將兩種合約平倉(cāng)的交易方式。
在交易形式上它與套期保值相同，只是套期保值在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)上同是買(mǎi)入賣(mài)出合約，套利卻是在期貨市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)合約。
這一交易方式豐富了期貨投機(jī)交易的內(nèi)容。

六、什么是正向跨市套利

任何商品有它的事實(shí)存在屬性，有它自然的供需流向，有它的產(chǎn)品加工性能。
關(guān)于正套、反套的說(shuō)法就來(lái)源于商品的自然屬性。
首先商品是事實(shí)存在的，只有先擁有商品，才有對(duì)商品的賣(mài)出處置權(quán)。
人們可以通過(guò)生產(chǎn)、采購(gòu)甚至借貸現(xiàn)貨，來(lái)賣(mài)出交割；
或者近期買(mǎi)入交割，然后遠(yuǎn)期賣(mài)出交割，這是一個(gè)正常的過(guò)程，應(yīng)此我們習(xí)慣稱之為正套。
從自由貿(mào)易的角度來(lái)講，供需寬裕的地區(qū)商品價(jià)格低，供需短缺的地區(qū)商品價(jià)格高，因此商品應(yīng)該從供需寬裕的地區(qū)流向供需短缺的地區(qū)。
從我國(guó)的供需情況來(lái)講，原油、大豆、銅、橡膠等等品種都處于一種短缺狀態(tài)，需要進(jìn)口。
它們的流向基本是在國(guó)外買(mǎi)進(jìn)，到國(guó)內(nèi)出售。
所以LME買(mǎi)進(jìn)銅，拋出上海銅我們就習(xí)慣性稱為正向跨市套利，簡(jiǎn)稱正套；
買(mǎi)進(jìn)CBOT大豆，賣(mài)出大連大豆也稱為正套。