一、套利策略有哪些？

套利策略包括轉(zhuǎn)債套利、股指期貨期現(xiàn)套利、跨期套利、ETF套利等，是最傳統(tǒng)的對沖策略。
其本質(zhì)是金融產(chǎn)品定價“一價原理”的運用，即當(dāng)同一產(chǎn)品的不同表現(xiàn)形式之間的定價出現(xiàn)差異時，買入相對低估的品種、賣出相對高估的品種來獲取中間的價差收益。
因此，套利策略所承受的風(fēng)險是最小的，更有部分策略被稱為“無風(fēng)險套利”。

二、大家談?wù)剬善碧桌氖址?/h2>

A股的套利策略大多是配對套利，如A股--H股套利，A股--美股套利等，通常情況下這種配對套利利潤穩(wěn)定、收益也很可觀。
比較少見的是大宗交易套利、新股發(fā)行時的基金認(rèn)購套利、股權(quán)質(zhì)押融資套利等。
但是這些套利方法對普通投資者來說操作難度較大，且收益波動巨大，因此我們不是很建議參與這些套利。

三、套利策略。如股票市場中立策略,同時持有股票的空頭和多頭,空頭通過調(diào)整貝塔系數(shù)來對沖多頭的系統(tǒng)性風(fēng)險,以

如果是要對沖系統(tǒng)風(fēng)險則是做股指的空頭，比如做空大盤股指或是做空相對買入股票的指數(shù)，但是這是指要對沖系統(tǒng)風(fēng)險貝塔系數(shù)指的是個股的相關(guān)性，比如在特定的條件下A這只股票的上市公司盈利狀況好的話B則相對就差，B要是好的話那么A就差，那么這兩只股票就有一定的貝塔系數(shù)，通過同時買入這兩只股票則就能對沖掉風(fēng)險~~~~~~所以如果想要調(diào)整貝塔系數(shù)唯一的方法就是進(jìn)行統(tǒng)計，然后找到股票與其他股票的相關(guān)性，當(dāng)然這個工作就是股票分析師要解決的最復(fù)雜的問題之一

四、大家談?wù)剬善碧桌氖址?/h2>

有人的地方就有江湖。
　　如今，在巨大的財富效應(yīng)面前，投資基金已經(jīng)成為一場“全民運動”。
雖然基金是強調(diào)價值投資的中長期投資品種，買入并長期持有就會有不錯的收益，但江湖中人并不滿足于平平淡淡的投資生活，總是期望尋求更刺激的超額收益，套利就是常見的一種做法。
于是，一些高人們的套利手法就像武林秘籍一樣成為傳說，神乎其技。
　　但須知江湖險惡，套利的機會雖然會不時出現(xiàn)，但通常轉(zhuǎn)瞬即逝，其間充滿變數(shù)，更有大量專業(yè)玩家虎視眈眈。
因此，聽故事是一種享受，能不能親自上陣是另一碼事，心癢難耐的基民需對此心知肚明。
　　所謂套利，教科書的定義是指在一個市場買進(jìn)某交易工具，在另一個市場賣出，兩個交易工具可能相同或類似，藉以套取價格差異的利潤。
其實，套利之所以迷人是因為這是沒有風(fēng)險的賺錢機會，可以在短期內(nèi)賺取豐厚的回報。
但套利機會往往轉(zhuǎn)瞬即逝，因為套利活動將會很快消除價格差異。

五、股票套利是什么意思？股票套利具體方法有什么？

你要看你做什么套利，是股票還是期貨股票套利有同行業(yè)之間股價的套利，有股票與權(quán)證之間的套利期貨有套期保值的套利，有和約月份之間的套利等等暫時不明白你要做什么套利，所以沒法說明白

六、股票套利方法

題材型套利主要分為補漲式套利、擴散式套利和內(nèi)外盤套利三種。
　　一、補漲式套利　　當(dāng)有一個個股的題材具有代表性意義且區(qū)間漲幅非?？鋸垥r，同題材、同板塊、相對滯漲的個股就有比較大的補漲空間和比較小的回撤風(fēng)險，適合重倉買入。
　　二、擴散式套利　　當(dāng)一個題材大范圍爆發(fā)的時候，市場的炒作會具有延展性和擴散性，炒作范圍會擴大到此題材的上下游、替代品，雖然擴散的強度大都不如本題材的強度，但能先一步潛伏的資金往往能獲得不錯的短線收益和非常低的風(fēng)險。
　　三、內(nèi)外盤套利　　自2013年國內(nèi)成長股盛宴開始，A股市場高成長的炒作一直是跟隨美股同概念的趨勢的，手游、彩票、影視、生物等主題莫不如此。
因此中美成長性個股具有比較強的聯(lián)動性。
　　題材型套利的要點：　　1.因為補漲的個股通常不止一個，因此一定要選最強的，盤子干凈大小適中、最受游資矚目的標(biāo)的，選錯的話收益會大大降低，最好是在出現(xiàn)漲停的時候打板介入或者漲停次日介入，提前潛伏并非上策。
　　2.擴散板塊的漲幅不會超過龍頭漲幅，因此買入之后通常預(yù)期收益為龍頭板塊漲幅的30%-50%。
　　3.由于內(nèi)外盤的時差問題，聯(lián)動具有滯后性，因此買入的位置和價格比較重要，大盤較差的時候經(jīng)常會出現(xiàn)高開低走。

七、套利策略是指的什么

目前套利策略在財經(jīng)方面的股指期貨、股票和基金方面應(yīng)用特別廣泛。
目前研究最多的套利策略指跨期套利策略，其中跨期套利策略有成本策略和統(tǒng)計策略。
　　跨期套利策略的基本原理是在同一交易所進(jìn)行同一指數(shù)、但不同交割月份的股指期貨合約間的套利活動。
同時交易的不同交割月合約均基于同一標(biāo)的指數(shù)，一般來說，不同交割日的期貨合約間應(yīng)該存在一個較為穩(wěn)定的價差關(guān)系。
受各種因素的影響，當(dāng)不同期限合約之間的價差出現(xiàn)異常變化時，就會產(chǎn)生跨期套利機會，即買入相對被低估的合約，同時賣出被高估的合約實現(xiàn)跨期套利。