一、期權(quán)定價模型的介紹

Black-Scholes-Merton期權(quán)定價模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），即布萊克—斯克爾斯-默頓期權(quán)定價模型。
1997年10月10日，第二十九屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎授予了兩位美國學(xué)者，哈佛商學(xué)院教授羅伯特·默頓（Robert Merton）和斯坦福大學(xué)教授邁倫·斯克爾斯（Myron Scholes），同時肯定了布萊克的杰出貢獻(xiàn)。
他們創(chuàng)立和發(fā)展的布萊克—斯克爾斯期權(quán)定價模型（Black-Scholes Option Pricing Model）為包括股票、債券、貨幣、商品在內(nèi)的新興衍生金融市場的各種以市價價格變動定價的衍生金融工具的合理定價奠定了基礎(chǔ)。
斯克爾斯與他的同事、已故數(shù)學(xué)家費雪·布萊克（Fischer Black）在70年代初合作研究出了一個期權(quán)定價的復(fù)雜公式。
與此同時，默頓也發(fā)現(xiàn)了同樣的公式及許多其它有關(guān)期權(quán)的有用結(jié)論。
結(jié)果，兩篇論文幾乎同時在不同刊物上發(fā)表。
然而，默頓最初并沒有獲得與另外兩人同樣的威信，布萊克和斯科爾斯的名字卻永遠(yuǎn)和模型聯(lián)系在了一起。
所以，布萊克—斯克爾斯定價模型亦可稱為布萊克—斯克爾斯—默頓定價模型。
默頓擴(kuò)展了原模型的內(nèi)涵，使之同樣運用于許多其它形式的金融交易。
瑞典皇家科學(xué)協(xié)會（The Royal Swedish Academyof Sciencese）贊譽他們在期權(quán)定價方面的研究成果是今后25年經(jīng)濟(jì)科學(xué)中的最杰出貢獻(xiàn)。

二、二叉樹期權(quán)定價模型的介紹

展開全部Black-Scholes期權(quán)定價模型雖然有許多優(yōu)點， 但是它的推導(dǎo)過程難以為人們所接受。
在1979年， 羅斯等人使用一種比較淺顯的方法設(shè)計出一種期權(quán)的定價模型， 稱為二項式模型(Binomial Model)或二叉樹法(Binomial tree)。
二項期權(quán)定價模型由考克斯（J.C.Cox）、羅斯（S.A.Ross）、魯賓斯坦（M.Rubinstein）和夏普（Sharpe）等人提出的一種期權(quán)定價模型，主要用于計算美式期權(quán)的價值。
其優(yōu)點在于比較直觀簡單，不需要太多數(shù)學(xué)知識就可以加以應(yīng)用。

三、選用的期權(quán)定價模型至少應(yīng)當(dāng)考慮哪些因素

根據(jù)經(jīng)典的B-S期權(quán)定價模型，期權(quán)的價格與6個因素有關(guān)，有些因素可以忽略。
至少考慮的因素是：標(biāo)的證券市場價格以及波動率， 這兩個是期權(quán)定價的決定因素。
另外還有，期權(quán)行權(quán)價格和到期時間，這兩個都是期權(quán)的已知條件，用定價模型計算期權(quán)價格時，考慮以上四個因素就可以得出期權(quán)價格。
可以忽略的因素，第一是標(biāo)的證券的分紅等權(quán)益的改變，期權(quán)存續(xù)期內(nèi)標(biāo)的分紅之類的變動一般很少發(fā)生，還有發(fā)生了也對價格影響不是特別大。
第二個可忽略的是利息，無風(fēng)險利息一般不高，期權(quán)期限不長時，完全可以忽略。
最后再次強調(diào)，對期權(quán)定價影響最大的因素還是標(biāo)的證券價格， 其次是波動率，散戶交易者把握住這兩點就夠了。

四、什么是"期權(quán)定價模型",通俗點說!!

比如有一枚骰子，如果投出1點我們可以獲得1元，2點可以獲得2元，以此類推投出6點可以獲得6元，如果可以投擲無限多次，則每投擲一次平均可以得到（1+2+3+4+5+6）/6=21/6=3.5元。
如果投擲骰子需收費，我們最多愿意支付多少呢？如果收費為3.5元以下，則就長期而言，我們一定是贏家；
但是如果費用高于3.5元，則長期而言我們一定是輸家；
如果費用為3.5元，則長期而言我們不輸不贏。
3.5元就是我們投擲骰子的期望價值。
又如：歐元兌美元6個月后20%的可能到達(dá)1.3000，80%的可能到達(dá)1.2000，則歐元兌美元的合理公平的價值就是：（0.2*1.3）+（0.8*1.2）=1.22。

五、期權(quán)定價模型的介紹

期權(quán)定價模型（OPM）----由布萊克與斯科爾斯在20世紀(jì)70年代提出。
該模型認(rèn)為，只有股價的當(dāng)前值與未來的預(yù)測有關(guān)；
變量過去的歷史與演變方式與未來的預(yù)測不相關(guān) 。
模型表明，期權(quán)價格的決定非常復(fù)雜，合約期限、股票現(xiàn)價、無風(fēng)險資產(chǎn)的利率水平以及交割價格等都會影響期權(quán)價格。

六、布萊克斯科爾斯期權(quán)定價模型如何理解

1、金融資產(chǎn)收益率服從對數(shù)正態(tài)分布；
2、在期權(quán)有效期內(nèi)，無風(fēng)險利率和金融資產(chǎn)收益變量是恒定的；
3、市場無摩擦，即不存在稅收和交易成本；
4、金融資產(chǎn)在期權(quán)有效期內(nèi)無紅利及其它所得(該假設(shè)后被放棄)；
5、該期權(quán)是歐式期權(quán)，即在期權(quán)到期前不可實施。

七、實物期權(quán)的三種定價模型

二叉樹定價模型，蒙地卡羅模擬法，B-S模型。
具體看我給你的參考資料。
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八、如何理解 Black-Scholes 期權(quán)定價模型

Black-Scholes-Merton期權(quán)定價模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），即布萊克—斯克爾斯-默頓期權(quán)定價模型。
1997年10月10日，第二十九屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎授予了兩位美國學(xué)者，哈佛商學(xué)院教授羅伯特·默頓（Robert Merton）和斯坦福大學(xué)教授邁倫·斯克爾斯（Myron Scholes），同時肯定了布萊克的杰出貢獻(xiàn)。
他們創(chuàng)立和發(fā)展的布萊克—斯克爾斯期權(quán)定價模型（Black-Scholes Option Pricing Model）為包括股票、債券、貨幣、商品在內(nèi)的新興衍生金融市場的各種以市價價格變動定價的衍生金融工具的合理定價奠定了基礎(chǔ)。
斯克爾斯與他的同事、已故數(shù)學(xué)家費雪·布萊克（Fischer Black）在70年代初合作研究出了一個期權(quán)定價的復(fù)雜公式。
與此同時，默頓也發(fā)現(xiàn)了同樣的公式及許多其它有關(guān)期權(quán)的有用結(jié)論。
結(jié)果，兩篇論文幾乎同時在不同刊物上發(fā)表。
然而，默頓最初并沒有獲得與另外兩人同樣的威信，布萊克和斯科爾斯的名字卻永遠(yuǎn)和模型聯(lián)系在了一起。
所以，布萊克—斯克爾斯定價模型亦可稱為布萊克—斯克爾斯—默頓定價模型。
默頓擴(kuò)展了原模型的內(nèi)涵，使之同樣運用于許多其它形式的金融交易。
瑞典皇家科學(xué)協(xié)會（The Royal Swedish Academyof Sciencese）贊譽他們在期權(quán)定價方面的研究成果是今后25年經(jīng)濟(jì)科學(xué)中的最杰出貢獻(xiàn)。