一、期貨市場上的所謂無風(fēng)險套利是什么含義，如何操作？

來KuCoin Futures進(jìn)行無風(fēng)險套利，獲得更高的年化以下給出兩種如何在KuCoin Futures進(jìn)行無風(fēng)險套利的方法：1. 永續(xù)交割高賣低買對沖套利, 無風(fēng)險4%穩(wěn)定年化收益交割合約的最新成交價會高于永續(xù)合約, 而且越遠(yuǎn)的交割這個差距會越大. 因為交割合約自身的屬性, 會在交割日按照實際的比特幣價格進(jìn)行交割, 所以最終永續(xù)和交割合約的價格會幾乎一致.我們可以利用這種前期有差價, 后期價格一致的方式進(jìn)行套利, 通過在永續(xù)低買, 交割高賣的方式開倉. 為了屏蔽爆倉的風(fēng)險, 采用1倍或者更低的杠桿. 現(xiàn)在實際情況是永續(xù)價格在7300$, 交割合約價格在7482$, 我們在永續(xù)7300$看漲買入100張合約, 在交割合約7482$看跌賣出100張合約, 這樣到交割時間點, 我們就可以獲得7482與7300的差價收益. 而且期間交割合約的價格跟永續(xù)差價小于初始差價時, 還可以多次操作套利.2. 一倍做空利息套利, 無風(fēng)險11%穩(wěn)定年化收益當(dāng)你持有BTC的時候, 就相當(dāng)于看漲BTC. 如果你有1個BTC, 當(dāng)BTC漲了3000$時, 你就會盈利3000$; 當(dāng)BTC跌了3000$, 你就會虧損3000$. 但是你不想玩BTC, 只是想將自己的人民幣或者美元進(jìn)行理財做收益, 那么你就可以在KuCoin Futures一倍做空比特幣, 一倍做空比特幣是永遠(yuǎn)不會爆倉的.此時比特幣的漲跌跟你沒有任何關(guān)系, 你也不需要關(guān)系比特幣的任何數(shù)據(jù)和行情. 因為KuCoin Futures合約的機(jī)制, 每8個小時很大概率會讓做多的用戶給做空的用戶少額利息, 年化穩(wěn)定收益在10%以上.注意: 一定要在永續(xù)合約成倉

二、怎么做無風(fēng)險套利，能舉例說明嗎？

無風(fēng)險套利主要是買入高利率貨幣賣出低利率貨幣，賺取中間的隔夜利息。
在外匯交易中，套息交易利用了這樣一個基本的經(jīng)濟(jì)原理—在供給和需求這一經(jīng)濟(jì)法則的驅(qū)動下，資金會不斷地在不同的市場流人和流出。
提供最高投資回報的市場，通常能吸引最多的資本。
例如：我國年利率為7%，美國為10%，一年期美遠(yuǎn)期匯率比即期匯率低4%時，可以10%利率借入美元，經(jīng)外匯市場兌換為人民幣，投資于我國，同時賣出遠(yuǎn)期人民幣，則可無風(fēng)險凈賺1%的差額。
真正的外匯套利大部分是由銀行來做，對于專業(yè)知識以及資金量的要求較高。
主要利用掉期的手法。
也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)合在一起做，或者說在一筆業(yè)務(wù)中將借貸業(yè)務(wù)合在一起做。
它是有一個爆發(fā)性的波動機(jī)會，但是時間、價格不好確定。
擴(kuò)展資料無風(fēng)險套利的本質(zhì)目前市場上流行的幾種套利交易，其實本質(zhì)上都是屬于套息交易。
無風(fēng)險套利是一種金融工具，是指把貨幣投資于一組外匯中，規(guī)定遠(yuǎn)期匯率，取得外匯的存款收益后按既定的匯率將外匯換回本幣，從而獲得高于國內(nèi)存款利率的收益。
也就是套利的同時進(jìn)行保值，鎖定了匯率。
由于套利的根源在于不同資產(chǎn)或同一資產(chǎn)在不同時空下的定價失衡，供求規(guī)律的基本原則決定著，價值低估者會因大規(guī)模的購入而價格上升，價值高估者會因大規(guī)模的拋售而價格下跌，最終二者達(dá)成平衡。
當(dāng)然，這種平衡并非絕對價格上的一致，而是在考慮到交易成本之后失去套利吸引力的一種相對價格。
參考資料來源：百科-無風(fēng)險套利

三、股指期貨無風(fēng)險套利是什么意思?

期權(quán)市場能夠給我們提供很多無風(fēng)險獲利的交易機(jī)會.無風(fēng)險套利機(jī)會這是股票市場和期貨市場所不能比擬的。
股指期貨無風(fēng)險套利股票.我們買人股票的價格就是股票倉位的盈虧平衡點，股指期貨無風(fēng)險套利從買人那一刻起，市場的波動就影響著我們所持有的倉位，盈利或虧損。
僅在股票交易層面，我們幾乎沒有無風(fēng)險獲利的機(jī)會。
期貨.相比股票有了更多獲取低風(fēng)險獲利的交易機(jī)會。
以股指期貨為例.我們可以通過同時持有股票倉位和股指期貨倉位來實現(xiàn)期現(xiàn)套利。
其他套利方法還有：同一品種不同合約間的套利機(jī)會，不同品種同一月份合約.或者不同品種不同月份合約間的套利機(jī)會。
這些套利方法雖然可以實現(xiàn)低風(fēng)險的盈利.但不是完全無風(fēng)險的。
期權(quán).相比其他品種天生就具備了無風(fēng)險利潤的土壤。
不同的投資者對市場的看法不同。
對期權(quán)定價的方式不同。
期權(quán)交易本身就存在報價的偏差。
通過這種報價的偏差.我們可以通過期權(quán)組合策略、期權(quán)期貨組合策略、期權(quán)現(xiàn)貨組合策略等各種方式，鎖定利潤獲取無風(fēng)險收益。
這種“零’風(fēng)險的交易策略，只有在期權(quán)市場上才得以實現(xiàn)。
而市場的不斷波動又為這種方式提供了更多的交易機(jī)會。

四、無風(fēng)險套利存在的3個條件

（1）存在兩個不同的資產(chǎn)組合，它們的未來損益（payoff payoff）相同，但它們的成本卻不同；
在這里，可以簡單把損益理解成是現(xiàn)金流。
如果現(xiàn)金流是確定的，則相同的損益指相同的現(xiàn)金流。
如果現(xiàn)金流是不確定的，即未來存在多種可能性（或者說存在多種狀態(tài)），則相同的損益指在相同狀態(tài)下現(xiàn)金流是一樣的。
（2）存在兩個相同成本的資產(chǎn)組合，但是第一個組合在所有的可能狀態(tài)下的損益都不低于第二個組合，而且至少存在一種狀態(tài)，在此狀態(tài)下第一個組合的損益要大于第二個組合的損益。
（3）一個組合其構(gòu)建的成本為零，但在所有可能狀態(tài)下，這個組合的損益都不小于零，而且至少存在一種狀態(tài)，在此狀態(tài)下這個組合的損益要大于零。
擴(kuò)展資料：無風(fēng)險套利解析：1、無風(fēng)險套利屬于跨期套利的一種，而跨期套利是指在同一種商品不同交割月份合約之間的價差出現(xiàn)異常變化時，在同一期貨商品的不同合約月份建立數(shù)量相等、方向相反的持倉如何把握主力持倉量，并以對沖或交割方式結(jié)束交易的一種操作方式。
其中參與實際倉單交割的套利就是無風(fēng)險套利，因為建立在嚴(yán)格的持倉成本和持倉條件基礎(chǔ)上，一般不會受市場行情波動的影響。
當(dāng)然，滿足這樣條件的“無風(fēng)險”同時又有穩(wěn)健收益的套利機(jī)會并不多見，一旦發(fā)生，往往會吸引資金積極參與。
2、市場存在的無風(fēng)險套利主要有五種，分別為以退市為目的的回購股票回購的方式及股票回購的意義、股改中的套利機(jī)會、并購并購重組對股價的影響中的套利機(jī)會、私有化題材、基金封轉(zhuǎn)開等。
ETF指數(shù)基金與對應(yīng)股票在互相波動中也可能存在套利機(jī)會。
3、無風(fēng)險套利模型歸納為：當(dāng)實際價差>套利成本時，跨期利潤=實際價差-套利成本。
當(dāng)利潤達(dá)到一定程度的時候，進(jìn)行獲利平倉。
參考資料來源：百科-無風(fēng)險套利

五、無風(fēng)險套利有實例嗎

當(dāng)然可行,不過無風(fēng)險套利品種較多,不清楚你指的是哪種.另外,這里指的無風(fēng)險相對于正常交易中產(chǎn)生的風(fēng)險.以目前國內(nèi)股市來說,ETF基金在交易通暢并且有一定資金實力的情況下就可以進(jìn)行無風(fēng)險套利.因為在市場上交易的ETF多是以供求關(guān)系決定的價格走勢,當(dāng)買盤積極時,會產(chǎn)生“溢價”（反之產(chǎn)生“折價”），當(dāng)“溢價”水平超過手續(xù)費時就可以進(jìn)行無風(fēng)險套利了。
即如果ETF市值大于ETF凈值而產(chǎn)生套利機(jī)會，稱之為“溢價套利”；
反之ETF市值小于ETF凈值而產(chǎn)生套利機(jī)會，稱之為“折價套利”。
溢價套利中，套利者先買入一籃子股票組合（成本近似為ETF凈值），然后發(fā)送申購指令要求實時申購，最后將申購的ETF份額當(dāng)日賣出（收益近似為ETF市值），賺取“ETF市值和ETF凈值之差乘以套利單位（如100萬）”的收益，只要該收益值大于套利費用，套利者就可賺錢。
折價套利中，套利者先買入ETF份額（成本近似為ETF市值），然后發(fā)送贖回指令要求實時贖回，最后將贖回的籃子股票組合賣出（收益近似為ETF凈值），賺取“ETF市值和ETF凈值之差乘以套利單位（如100萬）”的收益，只要該收益值大于套利費用，套利者就可賺錢。
如果是股指期貨推出初期,由于不同交割期期指中存在的基差原因,也會出現(xiàn)無風(fēng)險套利的情況,但由于目前咱們國家還沒有股指期貨(即將推出).推出后可以關(guān)注一下

六、舉例子講故事說明什么是無風(fēng)險套利與空間套利和三角套利?

展開全部無風(fēng)險套利：比如ETF與指數(shù)不同步，或高或低于價格時，因為ETF反映指數(shù)，最終同步，分別做多（空）兩者來套利。
空間套利：比如商品A在甲地比乙地貴（指除去什么亂七八糟的中間費用后比乙地貴），然后乙地的A將被運(yùn)去甲地賣從而獲利。
三角套利：利用多種匯價在不同市場間的差價進(jìn)行套利，其實和空間套利差不多，不過標(biāo)的是交叉匯率，交叉匯率在不同地方價格有差異，然后把便宜的匯率往價格高的地方拋從而套利。
希望滿意