一、什么是股票指數(shù)期貨？滬深300指數(shù)期貨1手是什么意思？

股票指數(shù)期貨就是進(jìn)入市場是通常說的股指期貨。
股指期貨實(shí)際上也是期貨的一種，只不過由于買賣的標(biāo)的物是股票指數(shù)。
雙方約定在未來的某個(gè)特定日期，可以按照事先確定的股價(jià)指數(shù)的大小，進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣。
在理解手術(shù)之前還要理解一下這個(gè)保證金機(jī)制。
簡單點(diǎn)說保證金機(jī)制也可以理解為押金機(jī)制。
股指期貨沒手的保證金是合約價(jià)值的12%。
股指期貨定義每個(gè)點(diǎn)值為300元,每手合約的價(jià)值應(yīng)當(dāng)?shù)扔诋?dāng)前點(diǎn)位乘以300。
如現(xiàn)在的點(diǎn)位3000點(diǎn),每手合約的價(jià)值為3000×300=90萬元。
要想買一手合約需要的保證金為價(jià)值的15%至20%,依照20%的水平來看,買入一手股指期貨的合約需要18萬元。
多說一句中國的股指期貨目前就只有滬深300指數(shù)。
開戶門檻比較高是50萬元 希望能對您有幫助，如果還有什么不明白的可以追問我 望采納謝謝

二、什么是股票指數(shù)期貨？

首先是期貨是一種標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期的合約的。
你做的不是商品，做的這個(gè)商品標(biāo)的合約的，比如，商品期貨，玉米啊，大豆啊，白糖啊，這些，就是合約標(biāo)的。
期貨的具體的詳情，你可以到期貨的有關(guān)的書里查找的。
我這里就給你講講，一些知道的，比如，期貨，是可以做多就是買漲的這和股票一樣的，漲了就可賺錢的），也可以做空的（就是買跌，如果你是空的，跌了就賺錢的，股票沒有這個(gè)方向的）在期貨中，這叫雙向的機(jī)制。
期貨呢可以T+0就是說你可以在交易的時(shí)間內(nèi)N次的買賣的，股票呢 ，是t+1的你當(dāng)天買的 第二個(gè)交易日才能賣出。
還有期貨實(shí)行的是保證金制度的，就是你可以以小博大的，比如這個(gè)一手（期貨最低你要買一手的，就像股票 ，你 最低也是要買一手的（100股））你本來要2萬的資金的，在期貨你只需要用10%的資金來操作2萬的期貨合約的（或者個(gè)2千就是保證金的）而，股票，你有多少錢就買多少股的。
這就說到，期貨的風(fēng)險(xiǎn)了，有保證金，那么就有這個(gè)杠桿的存在的，收益放大的同時(shí)，虧損也在放大的。
這個(gè)我想必你是知道的吧，投資就是有風(fēng)險(xiǎn)的，更何況是期貨方面的。
(股指期貨，就是屬于金融期貨的，就是以金融，為標(biāo)的的，股指期貨就是以股票指數(shù)，就是大盤（上證指數(shù)）為標(biāo)的物，現(xiàn)在股指期貨還沒有推出呢如果有其他的問題，可加我QQ

三、什么是股票指數(shù)期貨？滬深300指數(shù)期貨1手是什么意思？

股票指數(shù)期貨交易具有下列一些特點(diǎn)： 1．在股票指數(shù)期貨交易中，作為交易對象的股票指數(shù)一般都是投資者公認(rèn)的具有權(quán)威性和代表性的股票指數(shù)，因?yàn)橹挥羞@些股票指數(shù)才能比較客觀地反映整個(gè)股票市場的變化趨勢。
2．在股票指數(shù)期貨交易中，交易的對象已不是一般意義上的股票，而是股票指數(shù)，所以在報(bào)價(jià)方式上是以指數(shù)作為互相報(bào)價(jià)單位，并以每份合同為交易單位。
3．股票指數(shù)期貨合同的價(jià)格是由“點(diǎn)”來表示的，價(jià)格的升降也是按“點(diǎn)”來計(jì)算的。
當(dāng)股票指數(shù)升或降一個(gè)點(diǎn)，價(jià)格就各升降一個(gè)確定的數(shù)值金額，如香港的股票期貨交易中就規(guī)定每點(diǎn)指數(shù)為50港幣。
4．合同的交割時(shí)間一般按季進(jìn)行，即當(dāng)季的最后一個(gè)月，如3月、6月、9月、12月為循環(huán)月份；
也有一年各個(gè)月份都進(jìn)行交割的；
合同的交割以現(xiàn)金計(jì)算，以最后交易日收市時(shí)的指數(shù)為準(zhǔn)，并于之后第一個(gè)營業(yè)日為結(jié)算日。
在結(jié)算日雙方只就買賣之間的差額進(jìn)行現(xiàn)金交割。
4．2　股票指數(shù)期貨交易的實(shí)質(zhì) 股票指數(shù)期貨交易的實(shí)質(zhì)，是投資人以對整個(gè)股市價(jià)格指數(shù)的預(yù)測來進(jìn)行該種股票指數(shù)的買和賣。
如果投資人認(rèn)為股票指數(shù)將上升，他就買進(jìn)某種股票指數(shù)的期貨合同；
如果認(rèn)為股票指數(shù)將下降，投資人就賣出某種股票指數(shù)的期貨合同。
通過這種買賣關(guān)系，投資人能將風(fēng)險(xiǎn)全部或部分地轉(zhuǎn)移給其他同自己作相反推測的投資者。
為此，投資者不僅能夠?qū)崿F(xiàn)套期保值的目的，而且還能盈利，但若投資者預(yù)測錯(cuò)誤，他也就將盈利的機(jī)會(huì)拱手讓與了他人。
如某投資者擁有多種股票共15000股，每股平均價(jià)格為5元。
3月15日，收盤指數(shù)為1 50點(diǎn)，比前兩天略有下降。
該投資者預(yù)測股票指數(shù)將繼續(xù)下降，為了減少損失，決定將自己所擁有的股票進(jìn)行套期保值。
由于該投資者手中持有股票，他可以在股票指數(shù)期貨市場上按現(xiàn)在的指數(shù)點(diǎn)位賣出同等價(jià)值的合約來進(jìn)行套期保值。
該投資者現(xiàn)有股票的市值為75000元，根據(jù)期貨交易所的規(guī)定，每一點(diǎn)為50元，現(xiàn)在的點(diǎn)位為150點(diǎn)，每一份合約的價(jià)值為7500元，投資者可以賣出10份3月底到期的股票指數(shù)合約，其合同總值正好與股票市值相等。
到3月底，股市行情正如這位投資者預(yù)測的那樣下跌了，其點(diǎn)位為138點(diǎn)，而投資者所買股票的平均價(jià)格也隨之降至每股4．6元，這位投資者在現(xiàn)貨市場上的15000股股票就損失了6000元。
由于這位投資者在期貨市場上做了套期保值，此時(shí)他可以做一個(gè)反向的操作，將持有的期貨合約進(jìn)行對沖，在期貨市場上獲得部分利潤。
由于此時(shí)股票指數(shù)僅為138點(diǎn)，投資者可以買入10份期貨合約進(jìn)行期貨的對沖，其合約總值只有69000元，比賣出合約時(shí)要少6000元。
由于股票行情的下跌，投資者在現(xiàn)貨市場上虧損了6000元，但由于在期貨市場上的先賣后買，該投資又賺回6000元，股票期貨市場上的盈利正好抵消了現(xiàn)貨市場上的虧損。
如果該投資者不在股票期貨市場上做套期保值，由于股票行情的下跌，該投資者將損失6000元。
但在做期貨的套期保值時(shí)，如果股票指數(shù)的走向與所持股票的走勢相反，則投資者不但達(dá)不到套期保值的目的，反而要加大虧損。
如上例中，若在所持有的股票的下跌過程中，股票指數(shù)反而向上攀升至162點(diǎn)，由于該投資者在現(xiàn)貨與期貨市場上兩邊都不討好，在現(xiàn)貨市場虧損6000元的同時(shí)，他還將在期貨市場上再虧6000元。

四、指數(shù)期貨和股票市場有什么區(qū)別

轉(zhuǎn)自保羅時(shí)報(bào)Index Future 股指期貨股指期貨是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的期貨合約，標(biāo)普500指數(shù)為目前最被廣泛交易的股指期貨。
不同的股指期貨會(huì)有不同的定價(jià)方法，中國即將推出的滬深300股指期貨就是以滬深300股價(jià)指數(shù)乘以300人民幣定價(jià)。
股指期貨可作為避險(xiǎn)、套利，或是投資工具：1. 作為避險(xiǎn)工具時(shí)，投資人可以藉由做空保護(hù)投資部位不受到大盤下跌的影響。
例如投資美國股市的經(jīng)理人想要規(guī)避股市風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，就常會(huì)使用標(biāo)普500股指期貨來達(dá)到對沖目的，然而這種鎖住風(fēng)險(xiǎn)的投資策略也會(huì)同時(shí)沖銷既有投資部位的獲利。
2. 作為套利工具時(shí)，投資人可利用不同時(shí)期的股指期貨差價(jià)，藉由買入及賣出不同合約進(jìn)行套利，當(dāng)市場波動(dòng)程度愈大，投資人愈有可能從中獲利。
3. 做為投資工具時(shí)，投資人不需要真正買入股價(jià)指數(shù)成份股，也可以經(jīng)由投資股指期貨享有一樣的投資部位。

五、什么是股票指數(shù)期貨

所謂股指期貨，即股票價(jià)格指數(shù)期貨的簡稱，就是以某種股票指數(shù)為基礎(chǔ)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約。
買賣雙方交易的是一定時(shí)期后的股票指數(shù)價(jià)格水平。
股指期貨采用保證金交易制度和當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度。
保證金交易具有杠桿效應(yīng)，同時(shí)放大風(fēng)險(xiǎn)與收益；
當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算要求投資者必須時(shí)刻關(guān)注自己的保證金余額，避免出現(xiàn)因保證金不足而被強(qiáng)行平倉。
股指期貨實(shí)行T+0交易，當(dāng)天買入（賣出）可以當(dāng)天賣出（買入）。
股指期貨合約有到期日。
在合約到期前，投資者可以提前平倉了結(jié)交易；
在合約到期后，未平倉合約將通過現(xiàn)金交割的方式進(jìn)行了結(jié)。
股指期貨最根本的功能是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，因而在本質(zhì)上是一種避險(xiǎn)工具，而不是大眾理財(cái)產(chǎn)品。
從境外成熟市場的經(jīng)驗(yàn)看，股指期貨是機(jī)構(gòu)投資者常用、有效的避險(xiǎn)工具，推出股指期貨具有非常重要的積極意義，長期來看有助于股票市場健康發(fā)展。

六、股票指數(shù)期貨是什么？

股票指數(shù)期貨是一種以股市指數(shù)為買賣基礎(chǔ)的期貨。
它是一種遠(yuǎn)期合約的買賣，采用保證金交易的方式，保證金的比例一般是合約面值的5％至15％。
它采用現(xiàn)金 交割方式，即合約到期時(shí)以股票市場的收市指數(shù)作為結(jié)算的準(zhǔn)則，合約持有人只需交付或收取股市與期市兩個(gè)指數(shù)的現(xiàn)金差額，就可完成交割手續(xù)。
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七、股票指數(shù)期貨

股票指數(shù)期貨交易具有下列一些特點(diǎn)： 1．在股票指數(shù)期貨交易中，作為交易對象的股票指數(shù)一般都是投資者公認(rèn)的具有權(quán)威性和代表性的股票指數(shù)，因?yàn)橹挥羞@些股票指數(shù)才能比較客觀地反映整個(gè)股票市場的變化趨勢。
2．在股票指數(shù)期貨交易中，交易的對象已不是一般意義上的股票，而是股票指數(shù)，所以在報(bào)價(jià)方式上是以指數(shù)作為互相報(bào)價(jià)單位，并以每份合同為交易單位。
3．股票指數(shù)期貨合同的價(jià)格是由“點(diǎn)”來表示的，價(jià)格的升降也是按“點(diǎn)”來計(jì)算的。
當(dāng)股票指數(shù)升或降一個(gè)點(diǎn)，價(jià)格就各升降一個(gè)確定的數(shù)值金額，如香港的股票期貨交易中就規(guī)定每點(diǎn)指數(shù)為50港幣。
4．合同的交割時(shí)間一般按季進(jìn)行，即當(dāng)季的最后一個(gè)月，如3月、6月、9月、12月為循環(huán)月份；
也有一年各個(gè)月份都進(jìn)行交割的；
合同的交割以現(xiàn)金計(jì)算，以最后交易日收市時(shí)的指數(shù)為準(zhǔn)，并于之后第一個(gè)營業(yè)日為結(jié)算日。
在結(jié)算日雙方只就買賣之間的差額進(jìn)行現(xiàn)金交割。
4．2　股票指數(shù)期貨交易的實(shí)質(zhì) 股票指數(shù)期貨交易的實(shí)質(zhì)，是投資人以對整個(gè)股市價(jià)格指數(shù)的預(yù)測來進(jìn)行該種股票指數(shù)的買和賣。
如果投資人認(rèn)為股票指數(shù)將上升，他就買進(jìn)某種股票指數(shù)的期貨合同；
如果認(rèn)為股票指數(shù)將下降，投資人就賣出某種股票指數(shù)的期貨合同。
通過這種買賣關(guān)系，投資人能將風(fēng)險(xiǎn)全部或部分地轉(zhuǎn)移給其他同自己作相反推測的投資者。
為此，投資者不僅能夠?qū)崿F(xiàn)套期保值的目的，而且還能盈利，但若投資者預(yù)測錯(cuò)誤，他也就將盈利的機(jī)會(huì)拱手讓與了他人。
如某投資者擁有多種股票共15000股，每股平均價(jià)格為5元。
3月15日，收盤指數(shù)為1 50點(diǎn)，比前兩天略有下降。
該投資者預(yù)測股票指數(shù)將繼續(xù)下降，為了減少損失，決定將自己所擁有的股票進(jìn)行套期保值。
由于該投資者手中持有股票，他可以在股票指數(shù)期貨市場上按現(xiàn)在的指數(shù)點(diǎn)位賣出同等價(jià)值的合約來進(jìn)行套期保值。
該投資者現(xiàn)有股票的市值為75000元，根據(jù)期貨交易所的規(guī)定，每一點(diǎn)為50元，現(xiàn)在的點(diǎn)位為150點(diǎn)，每一份合約的價(jià)值為7500元，投資者可以賣出10份3月底到期的股票指數(shù)合約，其合同總值正好與股票市值相等。
到3月底，股市行情正如這位投資者預(yù)測的那樣下跌了，其點(diǎn)位為138點(diǎn)，而投資者所買股票的平均價(jià)格也隨之降至每股4．6元，這位投資者在現(xiàn)貨市場上的15000股股票就損失了6000元。
由于這位投資者在期貨市場上做了套期保值，此時(shí)他可以做一個(gè)反向的操作，將持有的期貨合約進(jìn)行對沖，在期貨市場上獲得部分利潤。
由于此時(shí)股票指數(shù)僅為138點(diǎn)，投資者可以買入10份期貨合約進(jìn)行期貨的對沖，其合約總值只有69000元，比賣出合約時(shí)要少6000元。
由于股票行情的下跌，投資者在現(xiàn)貨市場上虧損了6000元，但由于在期貨市場上的先賣后買，該投資又賺回6000元，股票期貨市場上的盈利正好抵消了現(xiàn)貨市場上的虧損。
如果該投資者不在股票期貨市場上做套期保值，由于股票行情的下跌，該投資者將損失6000元。
但在做期貨的套期保值時(shí)，如果股票指數(shù)的走向與所持股票的走勢相反，則投資者不但達(dá)不到套期保值的目的，反而要加大虧損。
如上例中，若在所持有的股票的下跌過程中，股票指數(shù)反而向上攀升至162點(diǎn)，由于該投資者在現(xiàn)貨與期貨市場上兩邊都不討好，在現(xiàn)貨市場虧損6000元的同時(shí)，他還將在期貨市場上再虧6000元。

八、股票指數(shù)期貨和股指期貨有什么區(qū)別?

股票是T+1的交易模式 ` 股指期貨是T+0的交易模式 ` 具體來說` 股票是當(dāng)天買不能當(dāng)天賣 `而且是單向操作.只有牛市能賺錢 ` 股指期貨當(dāng)天買能當(dāng)天賣 `是雙向操作` 牛市 `熊市都能賺錢 ` 雖然股指期貨利潤是雙向的 `相對的風(fēng)險(xiǎn)也是雙向的