一、賣出看跌期權(quán)是什么概念？

賣出看跌期權(quán)是指賣出者獲得權(quán)利金，若買入看跌期權(quán)者執(zhí)行合約，賣出方必須以特定價格向期權(quán)買入方買入一定數(shù)量的某種特定商品。
當投資者預(yù)期某種特定商品市場價格上漲時，他往往賣出看跌期權(quán)。
你的理解是不對的。
看跌期權(quán)是指預(yù)期未來價格會下跌，期權(quán)的購買者擁有在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價格賣出一定數(shù)量標的物的權(quán)利，但不負擔必須賣出的義務(wù)。
所以，書上說的是對的。

二、賣出看跌期權(quán)？

當S>X時，期權(quán)買方不會再要求行權(quán)，期權(quán)賣方實現(xiàn)了權(quán)利多收益，即可得到他的最大收益權(quán)利金收益。
S>X+P時，S>X+P>X，實際上和剛才考慮的問題一個樣。
你被搞糊涂了。
想想就清楚了

三、“買入看漲期權(quán)”，“賣出看漲期權(quán)”，“買入看跌期權(quán)”，“賣出看跌期權(quán)”的區(qū)別

在上漲和下跌兩種趨勢中，操作模式完全不同。
當市場處于上漲趨勢中，應(yīng)買入看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)；
相反，如果市場處于下跌趨勢中，應(yīng)買入看跌期權(quán)，賣出看漲期權(quán)。

四、看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的買入和賣出的區(qū)別

給你換個角度解釋一下做股票，只能賺上漲一個方向的錢做期貨，可以賺漲跌兩個方向的錢期權(quán)呢，他有四個方向…先說買方，買漲就是漲了賺錢，買跌就是跌了賺錢。
但是看反了虧損最多就是虧權(quán)利金，是有限的。
再說賣方，就是和買方博弈的人。
買方者賺的就是賣方虧的。
所以就是反過來就賺買方人看錯虧的那些權(quán)利金。
如果買方看對了，那賺多少錢你都得為他支付。
要說這四個具體怎么用，那就說來話長了……

五、期權(quán)交易的問題，買入看跌期權(quán)和賣出看跌期權(quán)雙方的交易內(nèi)容是什么？

你困惑的地方是實物期權(quán)與期貨期權(quán)的區(qū)別。
實物期權(quán)交易標的是實物，比如股票、比如特定的商品，那么你說的——“價格低于行權(quán)價，多方執(zhí)行期權(quán)，那發(fā)生的是什么具體的交易內(nèi)容？空方的意思不就是，要是真跌了我來買，買的東西就是多方按高價賣給我的東西，按第二種情況多方賺錢了”——這個是對的期貨期權(quán)交易標的是期貨合約。
期貨合約就存在賣空方（空頭頭寸）和買多方（多頭頭寸）——在多頭行權(quán)后獲得期貨空頭頭寸——而空頭頭寸的意義其實跟上面一樣，只是從實物變成了一份合同，看跌期權(quán)多頭可以獲得以執(zhí)行價為成本的期貨空頭頭寸（這個時候價格已經(jīng)過去了，并高于當前的市場價格），然后將這個高于現(xiàn)價的期貨空頭頭寸在低位平倉獲利看跌期權(quán)的空頭要給多方一個期貨空頭頭寸——注意，看跌期權(quán)的空頭當初是以“賣空”的方式獲得的這個期貨空頭頭寸，但他要把這個空頭頭寸轉(zhuǎn)給期權(quán)的行權(quán)方的時候是以“買入平倉”的方式了結(jié)手上的期貨頭寸的。
——所以看跌期權(quán)的空方依然是跟你說的第二種情況里的第一種說法是一樣的，看跌期權(quán)的賣方也是要“買入”

六、賣出看漲期權(quán)和賣出看跌期權(quán)的區(qū)別能不能舉個例子說

因為“看漲期權(quán)”未來的上漲價格幅度越大，當前賣出的損失越大。
當未來上漲價格幅度超出當前預(yù)期范圍很多，未能在未來價格上漲時賣出取得收益，才能叫“有無限大損失”。
期權(quán)，就是在未來一段時間，能夠取得預(yù)期收益的權(quán)益，包括期貨、資產(chǎn)的遠期合約等等。
看漲期權(quán)，就是在未來一段時間，價格一定會上漲的預(yù)期收益。
比如，你手里有10000盎司黃金合約，價格是每盎司1100美元，交割日是2022年10月6日；
所有機構(gòu)跟投資者都預(yù)測，到交割的時候，每盎司黃金的價格會漲到1999美元。
但是由于種種原因，這10000盎司黃金合約，現(xiàn)在必須平倉，那么現(xiàn)在的價格相對于預(yù)測到的1999美元，就損失了899萬美元；
如果交割日的價格是2100美元，那么損失就是1000萬美元，交割日價格越高，損失就越高，這就是“無限大”的概念。

七、什么是賣出看跌期權(quán),賣出看漲,買入看跌,買入看漲

“賣出看漲期權(quán)”一方得到權(quán)利金，承擔無限風險（風險不可控制）；
“買入看跌期權(quán)”一方支付權(quán)利金，但只承擔有限的風險（如果價格上漲，不行權(quán)即可，損失的只是權(quán)利金）。
當年中航油新加坡公司的破產(chǎn)就是因為總經(jīng)理陳久霖看空遠期油價而賣出看漲期權(quán)，結(jié)果油價暴漲造成巨額虧損。
如果他當初是買入看跌期權(quán)即可避免風險了，損失的只是支付的權(quán)利金而已。
但因為中航油管理制度的限制，造成他無法動用超額的資金來買入看跌期權(quán)（即使他認為油價會跌下來），所以他采取了相反的有風險的手法：賣出看漲期權(quán)，這樣不但不需要支付任何費用，還能坐收一筆不菲的期權(quán)費，可是結(jié)果是油價暴漲，造成了公司破產(chǎn)。

八、關(guān)于期貨知識賣出看跌期權(quán)

你問的是圖片中的第8題吧？為了（）可以考慮賣出看躍期權(quán)。
這題明顯是多選題，正確答案你已經(jīng)知道了是嗎？AD是嗎？ D很明顯是對的，不用細說了。
A為什么選呢？如下：賣出看躍期權(quán)是做義務(wù)方，當期權(quán)被行權(quán)時，投資者有義務(wù)按行權(quán)價格買入一定數(shù)量的標的證券。
正常多數(shù)情況，義務(wù)方被行權(quán)意味著損失，或收入不理想。
但有一種非常經(jīng)典的情況，被行權(quán)正是義務(wù)方希望的，這種情況就是A，就是交易者本來就是想買入標的證券， 賣出看躍期權(quán)被行權(quán)，正好買入標的證券，目的達到了。
這里，肯定有人有疑問，賣出看躍期權(quán)被行權(quán)時，意味著標的證券的市場價格低于行權(quán)價，如果不賣期權(quán)，直接去證券市場上去買，不是更劃算？ 的確，如果你想買入的數(shù)量不多，是這種情況。
但適用上邊A的情況，是非常非常大量的買入需求，特別是希望控股等情況。
如果大量在二級市場買入標的證券，肯定會帶動價格上漲，真的買足需要的數(shù)量時，總成交價已很高了。
還有，希望控股等情況，希望秘密進行，大量去市買上買股票，費時費力，行蹤就暴露了，控股目的不一定能達成。
還有，大買家，對標的證券都有自己的估值，他們以行權(quán)價賣出看跌期權(quán)，就是判斷好了，這個價格合適，自己愿接受，如果市場價格真的降到行權(quán)價被行權(quán)，自己也愿意。
如果沒被行權(quán)，還掙取了權(quán)利金，都是有利。
好了，說的不少了，可以理解了吧？ A這種情況還有很多股市上的故事，據(jù)說巴菲特就用過。

九、賣出看跌期權(quán)？

因為“看漲期權(quán)”未來的上漲價格幅度越大，當前賣出的損失越大。
當未來上漲價格幅度超出當前預(yù)期范圍很多，未能在未來價格上漲時賣出取得收益，才能叫“有無限大損失”。
期權(quán)，就是在未來一段時間，能夠取得預(yù)期收益的權(quán)益，包括期貨、資產(chǎn)的遠期合約等等。
看漲期權(quán)，就是在未來一段時間，價格一定會上漲的預(yù)期收益。
比如，你手里有10000盎司黃金合約，價格是每盎司1100美元，交割日是2022年10月6日；
所有機構(gòu)跟投資者都預(yù)測，到交割的時候，每盎司黃金的價格會漲到1999美元。
但是由于種種原因，這10000盎司黃金合約，現(xiàn)在必須平倉，那么現(xiàn)在的價格相對于預(yù)測到的1999美元，就損失了899萬美元；
如果交割日的價格是2100美元，那么損失就是1000萬美元，交割日價格越高，損失就越高，這就是“無限大”的概念。