一、阿爾法策略和套期保值策略的區(qū)別

還是有很大區(qū)別的，是市場交易的兩種策略，具體區(qū)別如下：1、什么是阿爾法策略？　　投資者在市場交易中面臨著系統(tǒng)性風(fēng)險（即貝塔或Beta、β風(fēng)險）和非系統(tǒng)性風(fēng)險（即阿爾法或Alpha、α風(fēng)險），通過對系統(tǒng)性風(fēng)險進行度量并將其分離，從而獲取超額絕對收益(即阿爾法收益)的策略組合，即為阿爾法策略。
從廣義上講，獲取阿爾法收益的投資策略有很多種，其中既包括傳統(tǒng)的基本面分析選股策略、估值策略、固定收益策略等等，也包括利用衍生工具對沖掉貝塔風(fēng)險、獲取阿爾法收益的可轉(zhuǎn)移阿爾法策略。
后者在國內(nèi)通常被稱為阿爾法對沖策略，并在近年A股市場上得到廣泛應(yīng)用。
2、阿爾法策略是如何構(gòu)建的？　　阿爾法策略所涉及的市場領(lǐng)域非常廣泛，在股市、債市、商品市場等各類市場都有應(yīng)用。
而目前國內(nèi)市場上最常見的還是股市阿爾法對沖策略，其通常利用選股、擇時等方面優(yōu)勢，尋找具有穩(wěn)定超額收益的現(xiàn)貨組合，通過股指期貨等衍生工具來分離貝塔，進而獲得與市場相關(guān)度較低的阿爾法收益。
尤其是在熊市或者盤整期，可以采用“現(xiàn)貨多頭＋期貨空頭”的方法，一方面建立能夠獲取超額收益的投資組合的多頭頭寸，另一方面建立股指期貨的空頭頭寸以對沖現(xiàn)貨組合的系統(tǒng)風(fēng)險，從而獲取正的絕對收益。
此外，還有機構(gòu)根據(jù)獲取阿爾法的途徑，采取統(tǒng)計套利、事件驅(qū)動、高頻交易等策略來獲取阿爾法收益。
而在上述各種策略構(gòu)建過程中，基于大類資產(chǎn)配置、行業(yè)配置、擇時與選股體系的量化策略均得到了廣泛應(yīng)用。
? ?3、什么是套期保值策略？套期保值是企業(yè)通過期貨市場對其在企業(yè)經(jīng)營活動中存在的有關(guān)風(fēng)險進行規(guī)避的金融活動。
《套期保值策略》對企業(yè)如何進行套期保值活動進行了全面深入的介紹，為具有套期保值需求的企業(yè)提供了很好的參考資料。
《套期保值策略》內(nèi)容包括對期貨市場基本結(jié)構(gòu)的介紹，套期保值基本原理的論述，并重點介紹了針對不同類型企業(yè)的套期保值策略，以及企業(yè)在套期保值活動中的風(fēng)險管理等問題。
此外，《套期保值策略》通過黃金企業(yè)利用期貨套保案例、黑龍江省綏賓農(nóng)場大豆套保案例，中信泰富套保失敗案例，中航油失敗套保案例等正反兩方面典型案例的分析，將使讀者對企業(yè)套期保值活動有一個更深刻的理解。
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二、α套利是什么？

套利( spreads): 　　 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。
交易者買進自認為是"便宜的"合約，同時賣出那些"高價的"合約，從兩合約價格間的變動關(guān)系中獲利。
在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關(guān)系，而不是絕對價格水平。
　　套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
　　跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現(xiàn)異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。
例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大于遠期合約價格的上帳幅度；
而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，并期望遠期合約價格下跌幅度小于近期合約的價格下跌幅度。
　　跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。
當(dāng)同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由于區(qū)域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關(guān)系。
例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現(xiàn)幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。
例如當(dāng)LME銅價低于SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關(guān)系恢復(fù)正常時再將買賣合約對沖平倉并從中獲利，反之亦然。
在做跨市套利時應(yīng)注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關(guān)稅、匯率等。
　　跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關(guān)聯(lián)商品之間的價差進行交易。
這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。
跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。
例如金屬之間、農(nóng)產(chǎn)品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。
　　交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風(fēng)險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。
套利的主要作用一是幫助扭曲的市場價格回復(fù)到正常水平，二是增強市場的流動性　　一個簡單的例子就是，以較低的利率借入資金，同時以較高的利率貸出資金，假定沒有違約風(fēng)險，此項行為就是套利。
這里最重要的是時間的同一性和收益為正的確定性。
　　在現(xiàn)實中，通常會存在一定的時間先后順序，也可能是以很小的概率出現(xiàn)虧損，但仍被稱作“套利”，主要是從廣義上而言。
　　通俗的說，套利就是在同一時間進行低買高賣的操作！　　目前證券市場中，比較獲得大家認同的套利包括ETF套利，搬券套利，轉(zhuǎn)債套利、權(quán)證套利等　　來源 *://down.cenet.org.cn/download.asp?code=Jrhsgppqnqiro　　套利 Arbitrage：試圖利用不同市場或不同形式的同類或相似金融產(chǎn)品的價格差異牟利。
最理想的狀態(tài)是無風(fēng)險套利。
以前套利是一些機警交易員采用的交易技巧，現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展成為在復(fù)雜計算機程序的幫助下從不同市場上同一證券的微小價差中獲利的技術(shù)。
例如，如果計算機監(jiān)控下的市場發(fā)現(xiàn)ABC股票可以在紐約證券交易所以10美元的價格買到而在倫敦證券交易所以10.12美元的價格賣出，套利者或者專門的程序就會同時在紐約買入而在倫敦賣出同等數(shù)量的ABC股票，從而獲得兩市場的價格差。
　　套利（Interest Arbitrage）

三、請問有關(guān)于阿爾法套利的詳細流程內(nèi)容嗎

計算全部股票的阿爾法值（一般用工具），排序選取阿爾法最大的n只股票構(gòu)成組合，計算組合的貝塔值和R平方，計算相應(yīng)的股指期貨合約賣空數(shù)，對沖掉組合中的貝塔風(fēng)險，最終剩下的阿爾法部分就是組合的收益

四、阿爾法套利的具體操作方法

1、多/空策略，就是將基金部分資產(chǎn)買入股票，部分資產(chǎn)賣空股票或者股指期貨。
對沖基金經(jīng)理可以通過調(diào)整多空資產(chǎn)比例，自由地調(diào)整基金面臨的市場風(fēng)險，往往是規(guī)避其不能把握的市場風(fēng)險，盡可能降低風(fēng)險，獲取較穩(wěn)定的收益。
　　2、套利策略，就是對兩類相關(guān)資產(chǎn)同時進行買入、賣出的反向交易以獲取價差，在交易中一些風(fēng)險因素被對沖掉，留下的風(fēng)險因素則是基金超額收益的來源。
由于采用產(chǎn)品不一，因此套利策略又可以分為：股指套利、封閉式基金套利、統(tǒng)計套利等。
　　3、事件驅(qū)動型策略，就是投資于發(fā)生特殊情形或是重大重組的公司，例如發(fā)生分拆、收購、合并、破產(chǎn)重組、財務(wù)重組、資產(chǎn)重組或是股票回購等行為的公司。
事件驅(qū)動策略主要有不良證券投資和并購套利，其他策略常與這兩種策略一并使用。
　　4、趨勢策略，通過判斷證券或市場的走勢來獲利而不再是將市場風(fēng)險對沖掉后依靠選擇證券的能力來獲利，而且有時還大量采用杠桿交易以增加盈利。
類型上可以分為：全球宏觀基金、新興市場對沖基金、純粹賣空基金、交易基金及衍生品基金。

五、股票統(tǒng)計套利策略和阿爾法策略的異同？主要區(qū)別是什么？

所謂的阿爾法，最初指的是超額收益，現(xiàn)在也有把阿爾法看做為絕對收益的。
統(tǒng)計套利策略是利用統(tǒng)計學(xué)發(fā)現(xiàn)市場的規(guī)律來進行套利，但是否有超額收益，是否是絕對收益，依據(jù)不同的統(tǒng)計策略各有不同。
實際上并無所謂的阿爾法策略，因為對于專業(yè)投資者而言，無論是追求相對收益還是追求絕對收益，都需要阿爾法。
不過有一種策略叫可轉(zhuǎn)移阿爾法策略，指的是通過對不同類型的資產(chǎn)進行組合，將有優(yōu)勢領(lǐng)域資產(chǎn)的超額收益轉(zhuǎn)移到只能獲取貝塔收益的資產(chǎn)上，從而從總體上看，資產(chǎn)組合具備了阿爾法也即超額收益。

六、智能搬磚是什么意思？

智能搬磚是 阿爾法套利寶 aicoinarb 上說的術(shù)語，就是通過高賣低買賺取差價的意思啊，進行數(shù)量相等，風(fēng)險相抵，盈虧相反的對沖交易

七、阿爾法套利的介紹

在期指市場上做空，在股票市場上構(gòu)建擬合300指數(shù)的成份股，賺取其中的價差，這種被動型的套利就是貝塔套利。
那么在如今貝塔套利空間越來越小的狀況下，我們還有什么好方法嗎？這就是更主動的、也更考驗操作者判斷能力的阿爾法套利

八、阿爾法量化自動搬磚套利軟件 收益大概多少

8月份我用過給我免費開了很多組合，本金1個BTC賺了0.15個BTC，感覺每天的收益都不一樣，有時高有時低，一個月下來還行，因為有一個月的免費，9月我空倉了就沒再用，補助到了。